2017年03月03日（星期五）下午，北航数学与系统科学学院主321学术交流厅座无虚席，我院优秀校友、阿巴马量化套利部总经理李晓亮师兄，为大家带来“量化投资与对冲基金”的精彩报告和主题交流。
李晓亮师兄于2001年在北航原理学院应用数学专业开始本科阶段的学习，并于2011年博士毕业于北航数学与系统科学学院，现任阿巴马量化套利部总经理，主要负责套利部项目管理与套利策略研发，曾任日本东京立教大学计算机工程学院访问学者，苏黎世大学瑞士金融研究院客座研究员。
讲座上，李晓亮师兄首先对量化投资和对冲基金的具体定义进行了介绍，帮助大家了解这个领域基本的金融知识，使大家对这次讲座内容有了一定程度的了解。他讲到，量化投资主要分为获取想法、实现程序、历史回测、用于实践四个环节，各个环节反复相辅相成，而最重要的就在于获取想法，一个好的idea是量化投资的基础和关键。而对于这个投资范围广策略灵活的冲量基金项目，将更好地提高风险调整后收益。随后师兄又对大家比较关心的“数学和编程在投资中的巨大作用”、“最富有"的数学家”、“对冲基金在美国的现状和国内的前景”等问题进行了一一说明，帮助师弟师妹们更好的对这个行业有了更加细致的了解。讲座的最后，李晓亮师兄针对大家提出的问题进行了细致的解答。他讲到，量化投资就是借助现代统计学和数学的方法，从海量数据中寻找足够带来投资表的上涨概率性规律并在此基础上设计出有效的投资模型和程序，并且纪律严明的按照这些程序进行独立投资，最终力求稳定的、可持续的回报的过程，并不要求大家现在具有多么深厚的金融学功底，投资的基础在于模型的构建，以大家的数学功底完全可以从事这个行业。
讲座在轻松愉快的气氛中圆满落幕。
（文/刘春媛 郭艳红 图/殷子樵 林泽田 彭鹏程）
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